我国工程项目风险管理进展的研究

工程项目建设过程是一个周期长、投资多、技术要求高、系统复杂的生产消费过程,在该过程中,未确知因素、随机因素和模糊因素大量存在,并不断变化,由此而造成的风险直接威胁工程项目的顺利实施和成功。现在,我国工程项目普遍存在投资失控现象,产生这种现象的原因有管理不善和手段落后的原因,更主要的是对影响和制约工程项目的风险因素估计不足,导致在工程项目建设中由风险引起大量的损失。对工程项目的风险加以认识、判断、评价和控制成为一项迫切的任务。

近些年,我国有些科研人员对风险管理方法作过一些探讨,但事物总是不断发展变化的,新的方法不断出现,风险管理也日趋完善。对近几年的国内有关风险管理的研究进行回顾,有利于我们总结经验,使我们更好地服务现代化建设。

1、工程项目风险管理的基本概念、产生和发展

1.1工程风险的定义、特点及分类文献曾对风险的定义作过系统的分析,认为现在比较一致的看法是:风险是一个系统造成失败的可能性和由这种失败而导致的损失或后果。用数学公式可以表示为:

R=f(P,C)

其中,R表示风险,P表示不利事件发生的概率,C表示该事件发生的后果。

工程风险管理专家对工程项目的风险定义为:工程项目风险是所有影响工程项目目标实现的不确定因素的集合。

工程项目的风险有以下特点:(1)风险存在的客观性和普遍性。作为损失发生的不确定性,风险是不以人的意志为转换的客观实在,而且在项目的全生命周期内,风险是无处不在、无时没有的。只能降低风险发生的概率和减少风险造成的损失,而不能从根本上完全消除风险;(2)风险的影响常常不是局部的,某一段时间或某一个方面的,而是全局的。例如,反常的气候条件造成工程的停滞,会影响整个后期计划,影响后期所有参加者的工作;(3)不同的主体对同样风险的承受能力是不同的。人们的承受能力受收益的大小、投入的大小、项目活动的主体的地位和拥有的资源有关;(4)工程项目的风险一般是很大的,其变化是复杂的。工程项目的设计与建设是一个既有确定因素,又含有随机因素、模糊因素和未确知因素的复杂系统,风险的性质、造成的后果在工程建设中极有可能发生变化。

对风险进行分类的目的,乃是为了分别研究对这些不同类别的风险所应采取的对策[3].按风险发生的形态分类可分为静态风险和动态风险;按风险的潜在损失形态可将风险分为财产风险、人身风险和责任风险;按风险事故的后果可将风险分为纯粹和投机风险;按风险波及的范围可将风险分为特定风险和基本风险;按损失产生的原因分为自然风险和人力风险;按风险能否处理可将风险分为可管理风险和不可管理风险等。

1.2风险管理的定义、产生和发展工程项目风险管理就是对工程项目活动中涉及到的风险进行识别、评估并制定相应的政策,以最少的成本,最大限度地避免或减少风险事件所造成的实际效益与预期效益的偏离,安全地实现工程项目的总目标。

人类历史上早期风险问题的研究可追溯到公元十四世纪中叶,当时欧洲地中海沿岸各港口的海上保险揭开了人类探索风险的序幕。十九世纪,法国的经营管理理论创始人法约尔第一次把面临风险的管理列为企业管理的重要职能之一。

1931年美国管理协会保险部最先倡导风险管理,并开始研究风险管理及保险问题。1932年成立的纽约经纪人协会标志着风险管理的兴起。1953年8月13日的美国通用汽车公司的自动变速装置发生大火,导致该公司蒙受了高达5000万美元的损失,这场大火震动了美国企业界和学术界,成为风险管理科学发展的契机。到了上个世纪60年代,一门新的管理科学———风险管理在美国正式形成,从此风险管理在西方资本主义国家得到了迅猛的发展。

在各国风险管理研究中,美国的风险管理起步最早,理论研究与应用范围很广,拥有这方面大量的人才。与美国相比英国的风险管理研究有自己的特色,C。B。Chapman教授在文献[7]中提出了“风险工程”的概念,该框架模型的构建弥补了单一过程的风险分析技术的不足,使得在较高层次上大规模地应用风险分析领域的研究成果成为可能。英国除了有自己的成熟理论外,许多学者还注意把风险分析的研究成果应用到大型的工程项目当中。英美两国在风险研究方面各有所长,且具有很强的互补性,代表了该学科的两个主流。法国的研究也有自己的特色,其模式是经营管理型的风险管理研究。而德国是从风险管理政策的角度来研究的。

我国的风险管理研究是从上个世纪80年代开始,同时被应用到项目管理之中。在过去的计划经济体制下,原材料的价格由国家控制,国家是唯一的投资主体,企业没有独立的经济效益,风险由国家承担。只是在近几年来,随着社会主义市场经济体制的完善,对风险管理的研究已经在学术界成为了一个热点,在大型工程项目的实践中,也取得了较为明显的效果。

2、项目风险管理的内容和程序

风险管理的全过程如下:

2.1风险识别对各种风险因素和可能发生的风险事件进行分析,是风险管理的首要步骤。项目风险识别要回答下列问题:项目中存在哪些潜在的风险因素?这些因素会引起什么风险,这些风险造成的后果有多大?忽视、缩小或夸大项目风险的范围、种类和造成的后果都会造成不必要的损失。

风险识别的常用方法有:

(1)专家调查法专家调查法包括专家个人判断法、智暴法和德尔菲法等。该类方法主要利用各领域专家的专业理论和丰富的实践经验,找出各种潜在的风险并对后果做出分析和估计。德尔菲法起源于上世纪40年代末,最初由美国兰德公司首先使用。使用该方法的程序是:首先选定与该项目有关的专家,并与这些适当数量的专家建立直接的函询关系,通过函询收集专家意见,然后加以综合整理,再反馈给各位专家,再次征询意见。这样反复多次,逐步使专家的意见趋于一致,作为最后识别的根据。德尔菲法应用领域很广,一般用该方法得出的结果也较好。

(2)故障树分析法(分解法)该方法利用图解的形式,将大的故障分解成各种小的故障,或对引起故障的各种原因进行分析。譬如,将项目投资风险分为市场风险、政策调整风险、资源风险、技术风险等。该方法经常用于直接经验较少的风险辨识,通过对投资风险层层分解,可使项目管理者对投资风险因素有全面的认识,在此基础上,对风险大的因素进行针对性的管理。不足之处是应用于大系统时容易产生遗漏和错误。

(3)情景分析法一种能够分析引起风险的关键因素及其影响程度的方法。它可以采用图表或曲线等形式来描述当影响项目的某种因素作各种变化时,整个项目情况的变化及其后果,供人们进行比较研究。

风险识别中应注意以下的问题:识别的风险是否全面(可靠性问题)?满足辨识要求的数据、资料和实验结果所需多少费用(费用问题)?调查的结果有多大的置信度(偏差问题)?

2.2风险评估与分析

风险评估与分析就是衡量风险对项目实现既定目标的影响及其程度。常用的方法有:

(1)调查和专家打分法首先将工程项目所有风险列出,设计风险调查表,然后利用专家经验,对各风险因素的重要性进行评估,再综合成整个项目风险。

(2)蒙特卡洛模拟方法又称统计实验法或随机模拟法。该法是一种通过对随机变量的统计试验、随机模拟求解数学、物理、工程技术问题近似解的数学方法,其特点是用数学方法在计算机上模拟实际概率过程,然后加以统计处理。该方法是西方国家常用的项目风险分析方法,也是当今风险分析的主要工具之一。

(3)决策树法做风险决策时常采用的一种方法。这种方法通常求出所有变量所有可能变化组合下的NPV或IRR值,再画出其概率分布图。这种方法的计算规模随变量个数及变化情况多少成指数变化,并且要求有足够有效的数据作基础。现在该方法已有很多改进。

杨宁等在文献中提出了一种随机决策树的概念,将效用函数理论应用于随机决策树,该方法可以处理不但有状态转移而且在某种状态转移前逗留一段时间的风险决策问题。

黄冬梅等在文献中将决策树在模糊环境下进行了推广,提出了模糊决策树的概念,并对决策树与模糊决策树的异同进行了比较分析,这种方法为在不确定(模糊)环境下达到不精确知识的获取提供了一种思路。

杨辉在文献中提出了一种用新的极值,点禁忌搜索构造分类问题的全局优化决策树的算法,该算法可用于不可微分的目标函数,用于构造具有固定结构的多变量决策树,将多变量决策树表示成析取线性不等式集合。全局树优化就是使析取线性不等式中的分类误差最小化。

(4)影响图法该方法由美国Howard教授等人提出的一种表征决策分析的网络图形,它是概率估计和决策分析的图形表性,是将贝叶斯条件概率定理应用于图论的成果,是复杂的不确定性决策问题的一种新颖有效的图形表征语言,数学概念完整,关于概率估计、备选方案、决策者偏好和信息状态说明完备,具有决策树不可比拟的优点[17].影响图的最大优点是:①能直观表示随机变量间的相互关系;②计算规模随着不确定因素个数呈线性增长。

石晓军等在文献中提出了一种基于影响图的分析方法,构造了一个较为一般的项目风险分析的影响图模型;提出了项目风险超额报酬率的概念;给出了影响图因果概率推理的一个具体的解析支持算法。

1992年,Shenoy在深入分析影响图表示及求解方法的基础上,提出了贝叶斯决策问题表示和求解的一种新方法———评价基础系统,这一新方法是影响图决策技术的推广。就贝叶斯决策问题,Shenoy的比较分析表明,它比决策树和影响图方法更具魅力。冯俊文在对这一方法的基础上,进行了系统的归纳和整理,并讨论了这一方法的优缺点和不足,指出了可能的推广及应用.

(5)随机网络法又称图示评审技术(GraphiealEvaluationandReviewTechnique),简称GERT。在GERT中,不仅活动的各参数(如时间、费用等)具有随机性,而且允许活动的实现也具有随机性。

宋善德在文献[20]中分析了使用传统方法绘制网络图存在的不足,给出了新的结点布局、连线和交互调整算法。在输出方面,给出了箭线图的自动生成算法、网络的布局优化与自动绘制算法。

高杰在文献[21]中和文献[22]中分别介绍了一种根据普通紧后工序表和一种普通紧前工序表绘制箭线式网络图的方法。这两种方法都是根据工序表绘制工程项目最优或较优箭线式网络图。

王海超等在文献]中就双代号施工网络计划优化管理问题,研究了次关键路线上非关键工序的寻求方法,给出了图上计算和解析表达的求解过程,方便了网络计划的优化和管理。

黄德才等在文献中提出了一种同异反网络计划方法,在推广同异反联系数概念和给出主关键路线、次关键路线、再次关键路线的基础上,提出了这种工期预测方法。

李林等在文献中借助网络图,提出了一种估算项目工期的方法,该方法可以方便地判断各风险因素所起的作用大小。

吴唤群等在文献中在假设已知工程的各种情况下,提出了在要求所增加的总的费用最小的情况下,对网络计划进行调整,将某些工作的持续时间适当地缩短,使整个工程的工期提前的一种方法。

刘永淞等在文献中建立了不同连接方式的搭接施工网络计划关联矩阵,阐述了利用关联矩阵中行列与元素间的关系计算网络计划的方法。

(6)模糊分析法所谓模糊就是边界不清晰,外延不明确,以模糊集合代替原来分明的集合。工程中存在着大量的模糊因素,对这些因素进行模糊评价,可以增加评价结果的可靠性和科学性。

王洪刚等在文献中基于模糊理论和指数平滑预测相结合的方法,给出了以预测单方造价为基础的投标工程单方造价快报算法。

常云涛等在文献中引入具有模糊时间参数的模糊网络,并应用模糊数学原理进行分析,并结合工程的实际情况,对相应理论进行了修正。

胡劲松等在文献中针对模糊网络关键路线问题,基于模糊网络流模型,提出了确定模糊网络关键路线的参数线性规划方法,得到了模糊网络关键路线的更全面的结果。

1.3风险对策的制定风险的辨识、评估完成后,要根据具体的情况采取对策,以减少损失,增加收益。一般来说,风险管理技术分为两大类:控制性技术和财务性技术。控制性技术主要作用是避免、消除和减少风险事故发生的机会,限制已发生的损失继续扩大,包括风险回避和损失控制。在工程项目中,风险和收益总是并存的,它们是矛盾和对立的统一体,没有脱离风险的纯利润,也不可能存在无利润的纯风险,因此风险回避是一种消极的办法,在实践中应尽量少用,只有当风险发生机会的概率很高,并且造成的损失很大时,可以考虑采用风险回避。损失控制包括预防措施与减少风险的方法,损失控制是一种积极的做法,其局限性是要么在技术上难以达到,要么技术上可行但不经济。

财务技术包括风险转嫁和风险自留。转移风险指采取各种方式将风险转移出去。保险转嫁是财务技术中最核心的部分,风险管理技术起源于保险。将发生概率不大,但损失却难以承受的风险,转移给保险人是一种最常见、最有效的方式。风险自留是一种自行承担工程事故损失发生后的财务后果的方式。

风险防范与控制的方法策略很多,但必须根据工程项目的具体情况来正确选择使用,才能取得较好的效果。

2.4实施与后评估正确决策之后,具体的实施十分重要。在执行过程中,应对实施情况进行监控,及时反馈并在必要时调整风险管理对策。最后应对实施的效果及差异进行评估。

3实现项目管理的现代化

随着计算机技术、网络技术的快速发展和计算机的普及,建立管理信息系统,用计算机来管理工程项目的信息越来越显示出它的优越性。对于具有参与方地域分布广、专业分类得杂、信息量大特点的大型工程项目而言,项目的信息沟通和协调特别重要,决策者需要提供及时、有效的项目信息,而各参与方也需要迅速地了解各自的进度,同时管理信息系统还可以减少项目信息沟通和传递的费用。

利用Internet技术,建立项目风险管理计算机系统,这一系统应包括以下系统:

(1)信息管理子系统。在该子系统中储有项目内外部与项目有关的科技、经济、市场和社会方面的各种信息;具有对信息进行分类、整理、统计和辨伪的功能,系统中的信息可以随时更新。(2)风险评估子系统。主要对项目风险因素发生概率、发生时间、持续优化、造成的后果、可控程度做出估计。(3)风险对策子系统。它可以针对项目的实际情况提出相应的风险处理决策,供决策者参考使用。此外,采用计算机模拟辅助工程风险分析可以有效地解决复杂工程投资分析所带来的大规模信息处理问题,给风险分析与投资决策带来了新的突破。阮连法等提出了计算机模拟辅助投资风险分析的一般原理与方法,建立了投资风险分析的模型.

4、结束语

近十几年来,人们在工程项目管理中提出了全面风险管理的概念,全面风险管理使用系统的、动态的方法进行风险控制,以减少工程项目中的不确定性,不仅是对工程项目全过程的风险管理,而且是对全部风险的、全方位的管理,采取全面的组织措施的管理。

综上所述,项目风险管理方法已有了较大的发展,能基本满足对项目风险大致了解的要求。但在以下方面,仍需全面和系统地研究。

为规避、防范和控制风险,需对风险进行度量,它既是风险控制的基础,也是风险控制的重要组成内容。风险管理定量化是重要的研究方向之一。文献[39]通过层次解析过程和决策树分析构建了风险管理的一种定量方法。文献中运用层次分析法和模糊数学的集值统计原理分别进行指标权数确定和专家打分的数学处理建立的定量评估模型也值得借鉴。

风险与收益之间存在不可调和的矛盾,理智决策者对工程项目投资决策的意愿是选取收益相对高,风险相对小的项目。也就是要求工程项目投资的经济效果风险收益最好。那么如何在给定的条件下,即收益、风险一定的条件下确定工程项目投资的最优经济效果,以及在最优经济效果的条件下,如何确定工程项目的收益和风险也是一种很好的研究思路.

目前在工程项目管理领域强调严格执行项目监理制、法人负责制、招投标制、合同管理制和投资风险约束机制等;强调工程项目必须严格执行建设程序,确保工程质量,减少风险损失,提高投资效益,以取得令人满意的结果。因此,完善工程项目风险管理模式,加强政策环境研究,将会对降低工程项目风险,减少损失,增加风险控制的有效性具有一定的促进作用。

风险评价的目的在于为风险决策提供依据;风险控制的目的在于借助各种方法,以最小投资谋取最大保障的管理活动,使风险减少到最低程度,从而为最佳工程效益服务,提高工程管理的效率,减少风险损失。

近几年,我国工程项目风险管理有了很大的进步,但随着国民经济的发展,工程建设也越来越多,市场风险也越来越大,对工程项目建设进行风险控制和管理,使技术与经济相结合,更有效地控制工程项目投资、工期和质量。确保工程项目投资决策的正确性与科学性,对实现工程投资决策的全局优化与总体设计和总体经营思想,对合理利用有限的人力、财力和物力,对保证国民经济长期、持续、稳定协调地发展,对降低工程成本、提高工程效益具有十分重要的理论意义和现实意义。